Фіксований відсоток банкролу: формула ставок і контроль ризику

Ставка фіксованим відсотком від банкролу змінюється разом із розміром ігрового капіталу. Якщо обрана частка становить 1%, при банку 10 000 сума дорівнює 100, а при банку 8 000 — 80. Відсоток залишається однаковим, грошова сума змінюється.

Такий метод допомагає описати ризик відносно поточного залишку, але не підвищує ймовірність проходу прогнозу. Нижче розглянемо формулу, серії програшів, одночасні ставки та помилки в обліку. Відсотки в прикладах обрано для наочності; вони не є персональною рекомендацією або безпечним стандартом.

Що означає банкрол у цій моделі

Банкрол — окремо визначена сума для обліку ставок, а не весь залишок на банківських рахунках. Гроші на житло, їжу, борги та інші обов’язкові витрати не повинні перетворюватися на резерв для продовження серії.

У прикладах цієї статті ставки йдуть послідовно: попередню вже розраховано, а наступну ще не зроблено. Тому поточний банкрол дорівнює початковій сумі плюс фактично отриманий чистий результат. Поповнення та виведення потрібно записувати окремо, щоб не приймати внесені гроші за прибуток стратегії.

При кількох одночасних ставках доступний залишок і загальний ігровий капітал відрізняються. Частина коштів уже зайнята відкритими позиціями. Для такого режиму потрібно наперед визначити базу розрахунку та окремо контролювати сумарну експозицію.

Формула ставки фіксованим відсотком

Базовий розрахунок простий: сума ставки = поточний банкрол × обрана частка. Відсоток у формулі записують десятковим дробом: 1% — це 0,01, а 0,5% — це 0,005.

Якщо банкрол становить 10 000 і для умовної моделі використовується 1%, ставка дорівнює 100. Після її програшу банк зменшується до 9 900, а наступна сума — до 99. Якщо ця ставка виграє за коефіцієнта 1,80, чистий прибуток становитиме 79,20, банк — 9 979,20, а наступна розрахункова сума — 99,792 до округлення.

Важливо рахувати саме чистий прибуток. Повернена сума ставки вже була частиною банкролу; якщо записати всю виплату як новий дохід, баланс виявиться завищеним.

Для послідовних ставок банк після програшу множиться на (1 − f), де f — обрана частка. Після виграшу за десяткового коефіцієнта k він множиться на [1 + f × (k − 1)]. Ці формули описують облік, а не прогноз результату події.

Що відбувається після серії програшів

Коли кожну наступну ставку перераховують від меншого банку, її абсолютний розмір падає. За однакової частки 1% десять послідовних програшів залишать від початкових 10 000 приблизно 9 043,82. Після двадцяти залишиться приблизно 8 179,07.

Розрахунок для n послідовних програшів: початковий банк × (1 − f)ⁿ. Нижче — порівняння різних часток без проміжного округлення, комісій, мінімальних ставок і поповнень.

Таблиця не означає, що серія саме з двадцяти програшів обов’язково станеться або визначає найгірший можливий сценарій. Вона показує чутливість банкролу до обраної частки. Навіть помірна на вигляд зміна відсотка суттєво змінює накопичений результат.

У математичній моделі з необмежено дрібними сумами та часткою меншою за 100% банк не стає рівно нульовим за скінченну кількість повних програшів. У реальності є мінімальна ставка, округлення і практично неприйнятний рівень втрат. Тому фраза «банк неможливо програти» вводить в оману.

Фіксований відсоток і флет: у чому різниця

При флеті грошова сума залишається сталою протягом визначеного періоду. При фіксованому відсотку вона слідує за банкролом. Якщо в обох прикладах почати з банку 10 000 та першої ставки 100, двадцять програшів залишать 8 000 при флеті та приблизно 8 179,07 при перерахунку 1%.

У виграшній послідовності ефект буде іншим: відсоткова сума поступово зростатиме. Вона також збільшить абсолютний розмір наступного програшу, якщо той станеться після зростання банку. Метод змінює траєкторію сум, а не усуває невизначеність.

Показовий короткий приклад: одна ставка виграла за 2,00, наступна програла, частка обох — 1% актуального банку. Спочатку 10 000 перетворюються на 10 100. Друга ставка становить 101, і після її програшу залишається 9 999. Результат 1 WIN / 1 LOSS дав −1, хоча при флеті 100 за тих самих коефіцієнтів він був би нульовим.

При точно заданому однаковому наборі результатів і коефіцієнтів порядок множників у цій спрощеній відсотковій моделі не змінює кінцевий добуток. Але проміжна просадка, перетин встановлених лімітів, одночасність позицій та округлення можуть змінити практичний перебіг перевірки.

Як враховувати кілька одночасних ставок

Позначка «1% на ставку» не обмежує ризик дня одним відсотком. Якщо від одного й того самого банку 10 000 одночасно відкрити десять позицій по 100, загальна сума під ризиком становитиме 1 000.

Якщо рахувати кожну наступну частку лише від вільного залишку, суми будуть трохи зменшуватися ще до завершення попередніх подій. Це інша домовленість про базу розрахунку. Її не можна непомітно чергувати з розрахунком від повного банку.

В обох випадках потрібен облік загальної суми відкритих позицій та навантаження на один матч. Наприклад, овер чверті та овер тієї самої команди в цій чверті можуть залежати від однакових атак. Відсоток на кожну позицію не робить їх незалежними.

Так само не слід рахувати очікувану виплату за ще не завершеним матчем частиною доступного банку. Навіть великий поточний запас рахунку не дорівнює остаточному розрахунку ставки.

Типові помилки в застосуванні відсотка від банкролу

• Підвищувати частку після LOSS. Тоді до відсоткового підходу додається догон, і ризик уже визначається іншим правилом.
• Плутати загальну виплату з прибутком. Це завищує наступну базу розрахунку.
• Не відокремлювати поповнення. Зростання балансу може пояснюватися новими внесками, а не результатом ставок.
• Рахувати кожен ринок окремим незалежним ризиком. Пов’язані ставки здатні програвати разом.
• Вважати малий відсоток доказом якості прогнозу. Невигідна ціна не стає вигідною через зменшення суми.
• Підбирати відсоток лише під найкращий історичний відрізок. На наступній вибірці розподіл результатів може бути іншим.

Як порівнювати систему на нових матчах

Для перевірки потрібно зафіксувати початковий банк, частку, правило округлення, базу для одночасних ставок і спосіб обліку повернень. Після цього той самий потік прогнозів можна паралельно оцінювати умовним флетом та фіксованим відсотком.

Порівнюють не лише кінцевий баланс. Важливі найбільша просадка, кількість ставок, їхній оборот, сума відкритих позицій і залежність результату від кількох великих виграшів. Метод із вищим кінцевим результатом на короткому відрізку може мати значно гіршу просадку.

Оцінку прогнозів варто вести окремо: реальна лінія на момент рішення, коефіцієнт, ринок, версія аналітичного правила, WIN/LOSS/PUSH. Про структуру перевірки докладніше написано в матеріалі «Прозорий backtest».

Часті запитання про відсоткові ставки

Який відсоток є правильним для всіх?

Універсальної частки немає. Таблиця демонструє наслідки різних значень, але не визначає допустимий ризик конкретної людини. Потрібні окремі обмеження витрат і розуміння можливих втрат.

Чи підвищує цей метод win rate?

Ні. Якщо матчі, ринки та ціни не змінилися, результати прогнозів залишаються тими самими. Змінюються поставлені суми й фінансова траєкторія.

Чи можна підвищувати відсоток, щоб швидше повернути втрату?

Це змінює початкове правило та збільшує ризик саме після невдачі. Наслідки такого переходу розглянуто окремо у статті про Мартингейл і догон.

Коли потрібно зупинитися?

Заздалегідь визначений ліміт витрат має залишатися обмеженням незалежно від формули. GambleAware радить дотримуватися встановленого бюджету та не переслідувати втрати. Формальне зменшення суми наступної ставки не зобов’язує продовжувати гру.